PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VNRT.DE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение VNRT.DE с ^GSPC

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) и S&P 500 (^GSPC).

VNRT.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNRT.DE или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между VNRT.DE и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности VNRT.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
12.57%
11.67%
VNRT.DE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNRT.DE:

2.21

^GSPC:

1.67

Коэф-т Сортино

VNRT.DE:

3.11

^GSPC:

2.26

Коэф-т Омега

VNRT.DE:

1.45

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

VNRT.DE:

3.46

^GSPC:

2.52

Коэф-т Мартина

VNRT.DE:

15.34

^GSPC:

10.29

Индекс Язвы

VNRT.DE:

1.84%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

VNRT.DE:

12.79%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

VNRT.DE:

-34.52%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VNRT.DE:

-0.32%

^GSPC:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, VNRT.DE показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.18%.

VNRT.DE

С начала года

3.94%

1 месяц

3.44%

6 месяцев

20.12%

1 год

26.88%

5 лет

14.52%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNRT.DE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VNRT.DE
Ранг риск-скорректированной доходности VNRT.DE, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNRT.DE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRT.DE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRT.DE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRT.DE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRT.DE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNRT.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNRT.DE, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.921.73
Коэффициент Сортино VNRT.DE, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.692.34
Коэффициент Омега VNRT.DE, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.32
Коэффициент Кальмара VNRT.DE, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.002.59
Коэффициент Мартина VNRT.DE, с текущим значением в 11.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.5710.52
VNRT.DE
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа VNRT.DE на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNRT.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.92
1.73
VNRT.DE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VNRT.DE и ^GSPC

Максимальная просадка VNRT.DE за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNRT.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.12%
-0.82%
VNRT.DE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VNRT.DE и ^GSPC

Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что VNRT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.50%
3.49%
VNRT.DE
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab